Modelación de la Volatilidad de los rendimientos del Indice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC)

Gustavo Adolfo García Cruz

Resumen


Este trabajo se centra en la modelación de la serie temporal de  volatilidades asociada a la rentabilidad de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, a partir de los modelos no lineales ARCH. Con la modelación se analizará qué tan volátil es el mercado accionario de Colombia y el nivel en que afectan los shocks de volatilidades pasadas a las presentes, y así cuantificar el número de días que se tardará el mercado de valores en estabilizarse cuando se genera una perturbación de tipo económico o político que hace variar  los precios de las acciones.


Palabras clave


Modelación de la volatilidad, ARCH, GARCH, Bolsa de valores de Colombia, IGBC

Resumen : 137

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM


Esta publicación hace parte del Sistema de Revistas de la Universidad de Antioquia
¿Quieres aprender a usar el Open Journal system? Ingresa al Curso virtual
Este sistema es administrado por el Programa Integración de Tecnologías a la Docencia
Universidad de Antioquia
Powered by Public Knowledge Project